|
|
NASDAQ OMX STOCKHOLM AB ERBJUDER CLEARING AV RIKSBANKSFUTURES, RIBA-FUTURES
For an english version click here »
RIBA Lanseringsweb » Riksbankens penningpolitik har stor betydelse för räntebildningen på kapitalmarknaden. Reporäntan är den viktigaste signalräntan som Riksbanken använder sig av. Marknadsaktörerna följer därför noggrant förändringar i reporäntan och de signaler som Riksbanken förmedlar. Förväntningar om framtida reporäntenivåer är viktiga motiv för många aktörer när man väljer att ta positioner på räntemarknaden.
NASDAQ OMX Stockholm introducerar därför ett kontantavräknat terminskontrakt som baseras just på Riksbankens reporänta. Kontraktsbasen är ett fiktivt lån med löptid motsvarande perioden mellan två IMM-datum och som slutavräknas mot den genomsnittliga reporäntan för aktuell period.
Ladda ner: RIBA Future Produktblad »
Fakta | Kontraktstyp: | Futureskontrakt med daglig kontantavräkning | | Kontraktsbas: | Ett fiktivt lån som löper mellan två på varandra följande IMM-datum | Kontraktsbasens
storlek: | Nominellt 1 000 000 SEK | | Handel: | Handel sker genom bilateral förhandling mellan köpare och säljare, avslutet raaporteras till NASDAQ OMX för central motparts clearing av affären. | | Tick size: | 0.001 | | Price value: | Beror på antalet dagar i kontraktsbasen, vid 91 dagars löptid blir tick value 2.528 SEK per kontrakt | | Pris: | Kontraktets pris kvoteras som sammansatt ränta för de aktuella ränteperioderna | | Dagberäkningskonvention: | Actual/360, (faktiskt antal dagar/360) | | Slutmånader: | Mars, juni, september och december | | Slutlikviddag: | Första bankdagen efter slutdagen | | Slutdag/sista handelsdag: | Två bankdagar före tredje onsdagen i slutmånaden | | Daglig fix: | Medianvärdet av de indikativa köp- och säljräntorna som market makers kvoterar | | Slutfix: | Riksbankens reporänta mellan IMM-datum i kontraktets slutmånad och föregående IMM-datum, uttryckt som sammansatt ränta | | Kvittning: | Kvittning kan ske under hela löptiden | | Löptid för serier: | Tolv månader |
All information som återges på denna sida ska ses som allmän information om de olika typer av instrument som kan handlas på börsen. För aktuella bestämmelser för handel med instrumenten hänvisas till regelverket. Information på denna sida ska inte heller i något fall ses som rekommendationer rörande investeringsbeslut. Besökaren ansvarar själv för den risk som är förknippad med ett investeringsbeslut baserat på information som anges på denna sida. Oberoende av att kontroll har gjorts av att den information som häri återges är korrekt åtar sig NASDAQ OMX Stockholm inget ansvar för dess korrekthet eller för användandet av informationen.
| RIBA Kontrakt | Bloomberg | ThomsonReuters | SIX | | Juni 2009 | ORIM9 | RIBAM9 | *-RIBA-M9 | | September 2009 | ORIU9 | RIBAU9 | *-RIBA-U9 | | December 2009 | ORIZ9 | RIBAZ9 | *-RIBA-Z9 | | Mars 2010 | ORIH0 | RIBAH0 | *-RIBA-H0 | | Juni 2010 | ORIM0 | RIBAM0 | *-RIBA-M0 | | September 2010 | ORIU0 | RIBAU0 | *-RIBA-U0 | | December 2010 | ORIZ0 | RIBAZ0 | *-RIBA-Z0 | | Juni 2011 | ORIH1 | RIBAH1 | *-RIBA-H1 | | | | Chain RIC 0#RIBA: | *=givar kod | | | | Overview 0#RIBA= | | | Relaterade koder | | | | | Riksbankens reporänta | | SERP= | FFX-RIKS-SEK-REPO | | | | | |
För mer information angående koderna kontakta repektive levernatör.
|
Danske Bank
Nordea Bank
Royal Bank of Scotland
Skandinaviska Enskilda Banken
Svenska Handelsbanken
Swedbank |
